Resumen

Se propone un nuevo método de descenso conjugado espectral no lineal para resolver problemas de optimización irrestrictos basado en el método CD y el método de gradiente conjugado espectral. Para cualquier búsqueda de línea, el nuevo método satisface la condición de descenso suficiente. Además, demostramos que el nuevo método es globalmente convergente bajo la búsqueda de línea fuerte de Wolfe. Los resultados numéricos muestran que el nuevo método es más efectivo para los problemas de prueba dados de la biblioteca de problemas de prueba CUTE (Bongartz et al., 1995) en contraste con el famoso método CD, método FR y método PRP.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Método numérico Soluciones múltiples Campos cuadráticos
• Subjects:Differential equations Numerical method Multiple solutions Quadratic fields
• Palabras claves:Nuevo método; Descenso conjugado espectral no lineal; Problemas de optimización no restringidos; Búsqueda de línea; Convergente globalmente; Resultados numéricos
• Keywords:New method; Nonlinear spectral conjugate descent; Unconstrained optimization problems; Line search; Globally convergent; Numerical results