Resumen

Se considera un problema de programación cuadrática estocástica en dos etapas con restricciones de desigualdad. Mediante aproximaciones basadas en cuasi-Monte-Carlo de la función objetivo y su primera derivada, se propone un método factible de sistema secuencial de ecuaciones lineales. Se sugiere una nueva técnica para actualizar el conjunto de restricciones activas. Demostramos que la secuencia generada por el algoritmo propuesto converge globalmente a un punto Karush-Kuhn-Tucker (KKT) del problema. En particular, la tasa de convergencia es localmente superlineal bajo algunas condiciones adicionales.

• Materias:Ingeniería Álgebra Análisis Matemático Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Engineering Algebra Mathematical Analysis Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:Dos etapas; estocástico; programación cuadrática; restricciones de desigualdad; sistema secuencial factible; Karush-Kuhn-Tucker
• Keywords:Two-stage; stochastic; quadratic programming; inequality constraints; feasible sequential system; Karush-Kuhn-Tucker