Resumen

Proponemos un método de rejilla eficiente para la valoración de opciones con barrera en un modelo de cambio de régimen. Específicamente, extendemos el método del árbol trinomial de Yuen y Yang (2010) al calcular el promedio local de precios cerca de un nodo de la rejilla. El método propuesto reduce las oscilaciones del método de rejilla para fijar precios de opciones de barrera y mejora la velocidad de convergencia. Finalmente, los resultados computacionales para la valoración de opciones con barrera muestran que el método propuesto con interpolación es más eficiente que los otros métodos de árbol.

• Materias:Ecuación pseudoparabólica Dimensión fractal Virus informático Redes dinámicas Sistemas diferenciales
• Subjects:Pseudoparabolic equation Fractal dimension Computer virus Dynamic networks Differential systems
• Palabras claves:Método eficiente de red enrejada; Valoración; Opciones; Barrera; Modelo de cambio de régimen; Método del árbol trinomial
• Keywords:Efficient lattice method; Valuation; Options; Barrier; Regime switching model; Trinomial tree method