Resumen

Para el problema de optimizacin no suave de cartera de CVaR (valor en riesgo condicional), proponemos un mtodo de paquete incremental no factible basado en la funcin de mejora y la idea principal del mtodo incremental para resolver problemas finitos de min-max convexos. El algoritmo presentado solo emplea la informacin de la funcin objetivo y una funcin de componente de las funciones de restriccin para formar el modelo aproximado de la funcin de mejora. Al introducir la tcnica de agregacin, mantenemos la informacin de los puntos de iteracin previos que pueden ser eliminados del paquete para superar la dificultad de computacin numrica y almacenamiento. Nuestro algoritmo no impone la factibilidad de los puntos de iteracin ni la monotona de la funcin objetivo, y la convergencia global del algoritmo se establece bajo condiciones suaves. En comparacin con los resultados disponibles, nuestro mtodo flexibiliza los requisitos para calcular toda la funcin de restriccin, lo que hace que el algoritmo sea ms fcil de implementar.

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Cvar; Cartera; Optimización; Método de paquete incremental; Problemas convexos finitos de min-max; Técnica de agregación
• Keywords:Cvar; Portfolio; Optimization; Incremental bundle method; Convex finite min-max problems; Aggregate technique