Resumen

Para el problema de optimización no suave de cartera CVaR (valor en riesgo condicional), proponemos un método de paquete incremental infactible basado en la función de mejora y la idea principal del método incremental para resolver problemas convexas finitos min-max. El algoritmo presentado solo utiliza la información de la función objetivo y una función de componente de las funciones de restricción para formar el modelo aproximado de la función de mejora. Al introducir la técnica de agregación, mantenemos la información de los puntos de iteración anteriores que pueden ser eliminados del paquete para superar la dificultad de cálculo numérico y almacenamiento. Nuestro algoritmo no impone la viabilidad de los puntos de iteración y la monotonía de la función objetivo, y la convergencia global del algoritmo se establece bajo condiciones suaves. En comparación con los resultados disponibles, nuestro método flexibiliza los requisitos para calcular toda la función de restricción, lo que hace que el algoritmo sea más fácil de implementar.

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Cvar; Cartera; Optimización; Método de paquete incremental; Problemas convexos finitos de min-max; Técnica de agregación
• Keywords:Cvar; Portfolio; Optimization; Incremental bundle method; Convex finite min-max problems; Aggregate technique