Resumen

Los sistemas estocásticos con conmutación markoviana se han utilizado en una variedad de áreas de aplicación, incluyendo biología, epidemiología, mecánica, economía y finanzas. En este artículo, estudiamos el método de Euler-Maruyama (EM) para ecuaciones diferenciales estocásticas funcionales neutras con conmutación markoviana. El objetivo principal es demostrar que las soluciones numéricas convergerán a las soluciones reales. Además, obtenemos el orden de convergencia de las soluciones aproximadas.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Sistemas estocásticos; Conmutación markoviana; Método de Euler-Maruyama; Ecuaciones diferenciales funcionales; Soluciones numéricas; Orden de convergencia
• Keywords:Stochastic systems; Markovian switching; Euler-Maruyama method; Functional differential equations; Numerical solutions; Convergence order