Resumen

Este documento investiga un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales-integrales parciales fraccionarias (FPIDEs) que surgen en las reclamaciones contingentes americanas, las cuales siguen un proceso log-estable de momento finito (FMLS) con difusión de saltos y cambios de régimen. Matemáticamente, los precios de las reclamaciones contingentes americanas satisfacen un sistema de problemas con valores de frontera libres, donde es el número de regímenes del mercado. Además, se necesita establecer un límite de ejercicio óptimo con cada régimen. Por lo tanto, se organiza un esquema completamente implícito basado en el término de penalización. Al final, se realizan ejemplos numéricos para verificar los resultados teóricos obtenidos, y se analizan los impactos de las variables de estado en nuestro modelo en el límite de ejercicio óptimo de las reclamaciones contingentes americanas.

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Método numérico; Ecuaciones integro-diferenciales parciales fraccionarias; Reclamos contingentes americanos; Proceso finito de momentos log-estables; Difusión con saltos; Cambio de régimen
• Keywords:Numerical method; Fractional partial integro-differential equations; American Contingent Claims; Finite moment log-stable process; Jump diffusion; Regime switching