Resumen

Este documento considera un modelo de riesgo modulado por Markov perturbado con saltos de dos lados, donde tanto los saltos hacia arriba como hacia abajo siguen una distribución arbitraria. En primer lugar, derivamos un sistema de ecuaciones diferenciales para la función de Gerber-Shiu. Además, se presenta un resultado numérico basado en la aproximación polinómica de Chebyshev. Finalmente, se proporciona un ejemplo para ilustrar el método.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Método numérico Soluciones múltiples Campos cuadráticos
• Subjects:Differential equations Numerical method Multiple solutions Quadratic fields
• Palabras claves:Inquieto; Modulado por Markov; Modelo de riesgo; Saltos de dos lados; Ecuaciones diferenciales; Aproximación polinómica de Chebyshev
• Keywords:Perturbed; Markov-modulated; Risk model; Two-sided jumps; Differential equations; Chebyshev polynomial approximation