Resumen

Desarrollamos un esquema preciso de diferencias finitas para la valoración de opciones de venta americanas de dos activos. Utilizamos el método de diferencias centrales para las derivadas espaciales y el método de Euler implícito para la derivada temporal. Bajo ciertas limitaciones en el tamaño del paso de malla, la matriz asociada con el operador discreto es una matriz M, lo que garantiza que las soluciones no tengan oscilaciones. Aplicamos el principio del máximo al problema complementario lineal discreto en dos conjuntos de mallas y derivamos las estimaciones de error. Se muestra que el esquema es convergente de segundo orden con respecto a las variables espaciales. Los resultados numéricos respaldan los resultados teóricos.

• Materias:Geometría de espacios Estructuras algebraicas Soluciones positivas Desigualdad integral Clase Kato
• Subjects:Geometry of spaces Algebraic structures Positive solutions Integral inequality Kato class
• Palabras claves:Esquema de diferencias finitas; Opciones de venta americanas; Método de diferencias centrales; Método implícito de Euler; Matriz M; Estimaciones de error
• Keywords:Finite difference scheme; American put options; Central difference method; Implicit Euler method; M-matrix; Error estimates