Resumen

En este documento se propone un método numérico robusto para la fijación de precios de opciones de venta americanas. El operador diferencial de Black-Scholes en su forma original se discretiza utilizando un método de colocación de spline cuadrático en una malla uniforme por trozos para la discretización espacial y el esquema de Euler implícito para la discretización temporal. La posición de los puntos de colocación se elige de manera que el operador de diferencia de spline cumpla con el principio del máximo discreto, lo que garantiza que el esquema sea estable en norma máxima. La estimación del error se deriva aplicando el principio del máximo al problema de complementariedad lineal discreto en dos conjuntos de mallas. Se demuestra que el esquema es convergente de segundo orden con respecto a la variable espacial y convergente de primer orden con respecto a la variable temporal. Los resultados numéricos demuestran que el esquema es estable y preciso.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Propuesto; Fijación de precios; Opciones de venta americana; Método numérico; Black-Scholes; Discretización
• Keywords:Proposed; Pricing; American put options; Numerical method; Black-Scholes; Discretization