Resumen

El problema de programación lineal se resuelve usualmente a través del uso de dos algoritmos: simplex o alguno incluido en la familia de métodos de punto interior. En este documento se introducen y se estudian dos miembros representativos de tal familia de métodos. Se discute su diseño en un alto nivel y se comparan con el algoritmo simplex y los algoritmos originales de la optimización restringida no lineal que llevó a su génesis.

• Materias:Administración de empresas Administración Investigación operacional
• Subjects:Business enterprises Management Operations research
• Palabras claves:Ciencias de la administración, Programación lineal, Método simplex, Métodos de punto interior, Método primal de barrera de Newton, Métodos primales-duales de punto interior, Condiciones KKT, Dualidad
• Keywords:Administration Sciences, Linear Programming, Simplex Method, Inner Point Methods, Newto´s Primal Barrier Method, Dual-Point Internal Point Methods, KKT Conditions, Duality