Resumen

Para estudiar el sesgo de decisión en el comportamiento del vendedor de periódicos, este artículo introduce un criterio de minimización de pérdida de oportunidad en el modelo del vendedor de periódicos con pedidos pendientes. Aplicamos la medida de Riesgo Condicional en la Media (CVaR) para cubrirse contra los riesgos potenciales de la decisión de pedido de los vendedores de periódicos. Obtenemos las cantidades óptimas de pedido para un vendedor de periódicos para minimizar la pérdida de oportunidad esperada y el CVaR de la pérdida de oportunidad. Se demuestra que la cantidad óptima de pedido del vendedor de periódicos está relacionada con la función de densidad de la demanda del mercado cuando el vendedor de periódicos muestra preferencia por la aversión al riesgo, lo cual es inconsistente con los resultados en Schweitzer y Cachon (2000). El ejemplo numérico muestra que la cantidad óptima de pedido que minimiza el CVaR de la pérdida de oportunidad es mayor que la cantidad de pedido de maximización

• Materias:Sistemas multiagente Dinámica de interacción Simulación de comportamientos Ecuaciones diferenciales estocásticas Dinámica caótica
• Subjects:Multiagent systems Interaction dynamics Behavioral simulation Stochastic differential equations Chaotic dynamics
• Palabras claves:Estudio; Sesgo de decisión; Comportamiento del proveedor de noticias; Criterio de minimización de pérdida de oportunidad; Valor en Riesgo Condicional; Cantidades de pedido óptimas
• Keywords:Study; Decision bias; Newsvendor behavior; Opportunity loss minimization criterion; Conditional Value-at-Risk; Optimal order quantities