Resumen

El artículo propone un nuevo modelo econométrico dinámico no lineal con derivada fraccional. La derivada fraccional está definida en el tipo Jumarie. Se considera el sistema financiero discreto correspondiente al eliminar la operación límite en las derivadas de Jumarie. Estimamos los coeficientes y parámetros del modelo utilizando el principio de mínimos cuadrados. El nuevo enfoque para modelar sistemas financieros se ilustra mediante una aplicación para modelar el comportamiento del sistema financiero nacional japonés, que consta de tasa de interés, inversión e inflación. Se muestran los resultados empíricos con diferentes tamaños de paso de discretización, y se ilustra una comparación de los datos reales frente a los datos estimados por el modelo empírico. Descubrimos que nuestro modelo financiero discreto puede describir con precisión los datos reales que incluyen la tasa de interés, la inversión y la inflación.

• Materias:Modelado matemático Modelo de red neuronal Tasa de convergencia Aritmética Ondículas libres
• Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
• Palabras claves:Propone; No lineal; Modelo econométrico; Derivada fraccional; Sistema financiero; Coeficientes
• Keywords:Proposes; Nonlinear; Econometric model; Fractional derivative; Financial system; Coefficients