Resumen

Este trabajo estudia el problema de selección de cartera en sistemas híbridos de decisión incierta. En primer lugar, las tasas de rendimiento se caracterizan por variables aleatorias difusas. El objetivo es maximizar la tasa de rentabilidad total esperada. Para una variable aleatoria difusa, este trabajo define un nuevo valor de riesgo de equilibrio (ERV) con un nivel de credibilidad beta y un nivel de probabilidad alfa. Como resultado, nuestro problema de cartera se construye como un nuevo modelo de valor esperado aleatorio difuso (EV) sujeto a la restricción ERV, que se denomina modelo EV-ERV. Bajo supuestos suaves, el modelo EV-ERV propuesto es un problema de programación convexa. Además, cuando las distribuciones de posibilidad son triangular, trapezoidal y normal, el modelo EV-ERV puede transformarse en sus modelos equivalentes de programación convexa determinista, que pueden resolverse mediante software de optimización de propósito general. Para demostrar la eficacia del método de optimización del equilibrio propuesto, se realizan algunos experimentos numéricos. Los resultados computacionales y el estudio comparativo demuestran que el método de optimización de equilibrio desarrollado es eficaz para modelizar el problema de optimización de selección de cartera con tasas de rentabilidad doblemente inciertas.

• Materias:Análisis Matemático Matemáticas Algebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis mathematics Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:Problema de selección de cartera; sistemas híbridos de decisión incierta; tasas de rendimiento; variables aleatorias difusas; valor de riesgo de equilibrio (ERV); nivel de credibilidad beta; nivel de probabilidad alfa; modelo de valor esperado aleatorio difuso (EV); restricción ERV; modelo EV-ERV; problema de programación convexa; distribuciones de posibilidad; triangular; trapezoidal; normal; modelos de programación determinista convexa; software de optimización de propósito general; método de optimización de equilibrio; experimentos numéricos; resultados computacionales; estudio comparativo; tasas de rendimiento doblemente inciertas.
• Keywords:Portfolio selection problem; hybrid uncertain decision systems; return rates; random fuzzy variables; equilibrium risk value (ERV); credibility level beta; probability level alpha; random fuzzy expected value (EV) model; ERV constraint; EV-ERV model; convex programming problem; possibility distributions; triangular; trapezoidal; normal; deterministic convex programming models; general purpose optimization software; equilibrium optimization method; numerical experiments; computational results; comparison study; twofold uncertain return rates.