Resumen

Este documento muestra cómo valorar opciones de múltiples activos de manera analítica en un marco de modelado que combina variaciones tanto continuas como discontinuas en los procesos subyacentes de acciones o divisas y una curva de rendimiento estocástica de dos factores. Se tienen en cuenta todas las correlaciones, tanto entre los factores que impulsan la curva de rendimiento, como entre los activos de renta fija y acciones como clases de activos, y entre los activos de acciones individuales. El método de valoración se aplica a tres de las opciones de dos activos más populares.

• Materias:Teoría de juegos Sistemas diferenciales Análisis de convergencia Materiales viscoelásticos Convección caótica
• Subjects:Game theory Differential systems Convergence analysis Viscoelastic materials Chaotic convection
• Palabras claves:Opciones; Multiactivo; Marco de modelado; Correlaciones; Método de valoración; Opciones de dos activos
• Keywords:Options; Multiasset; Modeling framework; Correlations; Valuation method; Two-asset options