Resumen

Se estudió un modelo binomial compuesto con proceso de llegada markoviano discontinuo y se introducen las definiciones específicas. Se discute el problema de las probabilidades de ruina. En particular, se obtienen las fórmulas de recursión de la probabilidad de ruina condicional en tiempo finito y se propone el algoritmo numérico de la probabilidad de no ruina condicional en tiempo finito. También se analiza la investigación sobre el modelo binomial compuesto con proceso de llegada markoviano discontinuo y dividendo umbral. Se proporcionan fórmulas de recursión de la función de Gerber-Shiu y el valor del primer dividendo descontado, y se obtienen y demuestran las expresiones del valor total del dividendo descontado. En la última parte, se presentan algunas ilustraciones numéricas.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:proceso de llegada markoviano discontinuo, modelo binomial compuesto, valor del dividendo, probabilidad de no ruina temporal, probabilidad de ruina temporal, fórmulas de recursión, función shiu, última parte, algoritmo numérico, ilustraciones numéricas
• Keywords:batch markovian arrival process, compound binomial model, dividend value, time nonruin probability, time ruin probability, recursion formulas, shiu function, last part, numerical algorithm, numerical illustrations