Resumen

En el mercado de valores, algunos indicadores populares de análisis técnico (por ejemplo, bandas de Bollinger, RSI, ROC, etc.) se utilizan ampliamente para predecir la dirección de los precios. La validez se muestra mediante la frecuencia relativa observada de ciertas estadísticas, utilizando los precios de las acciones diarios (por hora, semanales, etc.) como muestras. Sin embargo, esas muestras no son independientes. En investigaciones anteriores, se ha discutido la propiedad estacionaria y la ley de los grandes números relacionadas con esas observaciones bajo el modelo de precios de acciones de Black-Scholes y el modelo de volatilidad estocástica. Dado que la idoneidad tanto del modelo de Black-Scholes como del proceso dependiente a corto plazo ha sido cuestionada, extendemos los resultados anteriores al modelo de Black-Scholes fraccionario con parámetro de Hurst , bajo el cual los rendimientos de las acciones siguen un tipo de proceso dependiente a largo plazo. También obtenemos la tasa de convergencia.

• Materias:Modelado matemático Modelo de red neuronal Tasa de convergencia Aritmética Ondículas libres
• Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
• Palabras claves:Mercado de valores; Indicadores de análisis técnico; Bandas de Bollinger; RSI; ROC; Modelo de Black-Scholes
• Keywords:Stock market; Technical analysis indicators; Bollinger bands; RSI; ROC; Black-Scholes model