Resumen

Proponemos un nuevo enfoque para optimizar las carteras según el modelo de media-varianza-CVaR (MVC). Aunque varias investigaciones han estudiado el modelo MVC óptimo de cartera, el método de suma ponderada lineal (LWSM) no se ha aplicado en esta área. El objetivo de este trabajo es investigar el modelo óptimo de cartera basado en MVC mediante LWSM. Con este método, se presenta la solución del modelo MVC de cartera como problema multiobjetivo. En la sección de análisis de datos, se investiga este enfoque en la inversión en dos activos. Se implementó un modelo MVC de la cartera múltiple en MATLAB y se probó en el problema presentado. Se demuestra que, mediante el uso de tres funciones objetivo, ayuda a los inversores a gestionar mejor su cartera y, de este modo, minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad de la cartera. El objetivo principal de este estudio es modificar los modelos actuales y simplificarlos utilizando LWSM para obtener mejores resultados.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:cartera, lwsm, modelo mvc, método de la suma ponderada lineal, sección de análisis de datos, modelo mvc óptimo, modelo de cartera óptimo, mvc, mejores resultados, modelos actuales
• Keywords:portfolio, lwsm, mvc model, linear weighted sum method, data analysis section, optimal mvc model, optimal portfolio model, mvc, better results, current models