Resumen

Considerando el comportamiento estocástico de los tipos de interés en el mercado financiero, construimos una nueva clase de modelos de interés basados en procesos de Poisson compuestos. A diferencia de las referencias, este trabajo describe la aleatoriedad de los tipos de interés modelando la fuerza del interés con saltos aleatorios de Poisson directamente. Para resolver el problema en el cálculo de la función de fuerza de interés acumulada, se emplea una importante técnica integral. Y se introduce una concepción llamada valor crítico para investigar la condición de validez de este nuevo modelo. También se discuten los valores actuales actuariales de varias rentas vitalicias bajo este nuevo modelo de interés. Se realizan simulaciones para ilustrar los resultados teóricos y también se analiza el efecto de los parámetros del modelo de interés sobre los valores actuales actuariales.

• Materias:Álgebra Análisis Matemático Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Algebra Mathematical Analysis Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:Comportamiento estocástico; tipos de interés; proceso de Poisson compuesto; fuerza del interés; técnica integral; valor crítico.
• Keywords:Stochastic behavior; interest rates; compound Poisson process; force of interest; integral technique; critical value