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Estudiamos la valoración de derivados de tipo americano en el modelo de volatilidad estocástica de Barndorff-Nielsen y Shephard (2001). Caracterizamos el valor de dichos derivados como la solución de viscosidad única de una ecuación integral-diferencial parcial cuando la función de pago satisface una condición de Lipschitz.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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