Resumen

En el análisis financiero, los modelos estocásticos son cada vez más utilizados para estimar resultados potenciales en un marco de riesgo. Este documento propone un enfoque para modelar la dependencia de las pérdidas en valores, y la pérdida potencial de la cartera se divide en sectores, cada uno incluyendo dos subsectores. Se utiliza el modelo Weibull para describir el comportamiento estocástico del tiempo de incumplimiento, mientras que una clase anidada de cópulas arquimedianas en tres niveles se utiliza para modelar el máximo del valor en riesgo de la cartera.

• Materias:Anillos Modelos dinámicos Teoría de grupos Variedades de curvas Ecuación diferencial
• Subjects:Rings Dynamic models Group theory Varieties of curves Differential Equation
• Palabras claves:Modelos estocásticos; Análisis financiero; Modelo de Weibull; Tiempo de incumplimiento; Cópulas arquimedianas; Valor en riesgo
• Keywords:Stochastic models; Financial analysis; Weibull model; Default time; Archimedean copulas; Value at risk