Resumen

Debido a sus derechos de acreedores, patrimonio y opciones, los bonos convertibles se han desarrollado rápidamente desde su surgimiento y se han convertido en una de las principales herramientas en el mercado financiero. Uno de los problemas centrales de los bonos convertibles es la fijación de precios. La investigación sobre el modelo de fijación de precios de bonos convertibles en China es relativamente tardía. La mayoría de ellos utilizan tecnologías extranjeras, pero son bastante diferentes de la situación real en China, y la mayoría de los modelos se caracterizan por un solo factor. Por lo tanto, este documento propone el modelo de fijación de precios sin arbitraje en el mercado de valores y la aplicación de la solución numérica de elementos finitos en el valor de los bonos convertibles. La mayor innovación de este documento es diseñar un modelo de fijación combinado utilizando el modelo de teoría de fijación de precios sin arbitraje y la solución numérica de elementos finitos. El modelo combina las ventajas de la teoría de fijación de precios sin arbitraje y la solución numérica

• Materias:Comunicación inalámbrica Dispositivos móviles Seguridad de la información Algoritmo de inteligencia Sensor inteligente
• Subjects:Wireless communication Mobile devices Information security Algorithm intelligence Intelligent sensor
• Palabras claves:Derechos de los acreedores; Equidad; Opciones; Bonos convertibles; Modelo de fijación de precios; Teoría de no arbitraje
• Keywords:Creditors rights; Equity; Options; Convertible bonds; Pricing model; Nonarbitrage theory