Resumen

Presentamos un modelo de red evolutiva de contagio de riesgo crediticio en el mercado de transferencia de riesgo crediticio (CRT). El modelo considera los efectos de contagio de inversores infectados, comportamientos de inversores y reguladores, perturbaciones emocionales de inversores, ruido de mercado y estructura de red CRT en el contagio de riesgo crediticio. Utilizamos análisis teórico y simulación numérica para describir la influencia y el mecanismo activo de los mismos efectos de contagio en el mercado CRT. También evaluamos los efectos recíprocos de ruidos de mercado, preferencia de riesgo de inversores y fortaleza de supervisión de reguladores del mercado financiero en el contagio de riesgo crediticio. Este modelo contribuye a la investigación explícita de la conexión entre los factores del comportamiento del mercado y la estructura de red. Además, proporciona un marco teórico para considerar el contagio de riesgo crediticio en un contexto de red evolutiva, lo cual es de gran relevancia para la gestión del riesgo crediticio.

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Modelo de red en evolución; Contagio de riesgo crediticio; Mercado de transferencia de riesgo crediticio; Efectos de derrame; Ruido de mercado; Estructura de red;
• Keywords:Evolving network model; Credit risk contagion; Credit risk transfer market; Spillover effects; Market noise; Network structure;