Resumen

En este documento, se considera un modelo de riesgo en tiempo discreto con ingresos aleatorios y una barrera de dividendos constante. Bajo esta política de dividendos, una vez que la reserva de los aseguradores alcanza el nivel , el exceso de la reserva sobre se paga como dividendos. Derivamos una ecuación de diferencia homogénea para el valor presente esperado de los pagos de dividendos. Se invierten procedimientos de solución correspondientes para la ecuación de diferencia. Finalmente, presentamos un ejemplo numérico para ilustrar la aplicabilidad de los resultados obtenidos.

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Tiempo discreto; Modelo de riesgo; Ingreso aleatorio; Barrera de dividendo constante; Reserva; Dividendos
• Keywords:Discrete-time; Risk model; Random income; Constant dividend barrier; Reserve; Dividends