Resumen

Desarrollamos un modelo aleatorio de series temporales financieras del mercado de valores utilizando uno de los sistemas de física estadística, el sistema estocástico de interacción de contacto. El proceso de contacto es un proceso de Markov de tiempo continuo; una interpretación de este modelo es como un modelo para la propagación de una infección, donde la propagación epidémica imita la interacción de infecciones locales y la recuperación de individuos. A partir de este modelo financiero, estudiamos los comportamientos estadísticos de las series temporales de rendimiento, y también se estudian de manera comparativa los comportamientos correspondientes de los rendimientos del Índice Compuesto de la Bolsa de Shanghai (SSECI) y el Índice Hang Seng (HSI). Además, investigamos la distribución Zipf y el fenómeno multifractal de los rendimientos y cambios de precios. Se aplican análisis Zipf y análisis MF-DFA para investigar las naturalezas de las fluctuaciones en el mercado de valores.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Financiero; Series temporales; Mercado de valores; Estocástico; Proceso de contacto; Distribución de Zipf
• Keywords:Financial; Time series; Stock market; Stochastic; Contact process; Zipf distribution