Resumen

Presentamos un modelo de cambio de varianza para un modelo de error de medición lineal utilizando la verosimilitud corregida de Nakamura (1990). Este modelo asume que un único valor atípico surge de una observación con varianza inflada. Se proponen el cociente de verosimilitud corregido y las estadísticas de la prueba de puntuación para determinar si la observación "th" tiene una varianza inflada. Se utiliza un procedimiento de bootstrap paramétrico para obtener distribuciones empíricas de las estadísticas de la prueba y se ha realizado un estudio de simulación para mostrar el rendimiento de las pruebas propuestas. Finalmente, se presenta un ejemplo de datos reales para ilustración.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Modelo de cambio de varianza; Modelo de error de medición lineal; Verosimilitud corregida; Valor atípico; Procedimiento de remuestreo paramétrico; Estudio de simulación
• Keywords:Variance shift model; Linear measurement error model; Corrected likelihood; Outlier; Parametric bootstrap procedure; Simulation study