Resumen

En este trabajo se examina la relación entre los precios al contado de distintas materias primas energéticas. Para ello, se desarrollan modelos estocásticos multivariantes con y sin intervenciones aleatorias externas que describen el precio de las materias primas energéticas. El proceso de intervención aleatoria se describe mediante un proceso de salto continuo. El modelo matemático desarrollado se utiliza para examinar la relación entre los precios de las materias primas energéticas. Los parámetros variables en el tiempo del modelo estocástico se estiman utilizando la técnica de identificación de parámetros recientemente desarrollada, denominada método de los momentos localmente retardado adaptado y generalizado (LLGMM). El método LLGMM proporciona un esquema iterativo para actualizar los coeficientes estadísticos en un sistema de ecuaciones de observación/método generalizado de los momentos. La utilidad del método LLGMM se ilustra aplicándolo a conjuntos de datos de materias primas energéticas para problemas de estimación de estados y parámetros. Además, también se investigan los problemas de previsión e intervalo de confianza (patente estadounidense pendiente para el método LLGMM descrito en este manuscrito).

• Materias:Biocombustibles Energía Consumo de energía Fuentes de energía Electricidad
• Subjects:biofuels Energy Energy consumption Energy sources Electricity
• Palabras claves:método llgmm, método generalizado, diferentes precios al contado de materias primas energéticas, conjuntos de datos de materias primas energéticas, proceso de intervención aleatoria, patente en trámite en ee.uu., problemas de intervalo de confianza, proceso de salto continuo, modelo matemático desarrollado, precios de materias primas energéticas
• Keywords:llgmm method, generalized method, different energy commodity spot prices, energy commodity data sets, random intervention process, u.s. patent pending, confidence interval problems, continuous jump process, developed mathematical model, energy commodity prices