Este trabajo aborda el problema de fijación de precios de opciones europeas en mercados fraccionarios de Brownianos. Se toman en cuenta dos factores, tasas de interés estocásticas y costos de transacción. Mediante técnicas de cobertura y replicación, se establecen sucesivamente las nuevas ecuaciones satisfechas por el bono cupón cero y la ecuación no lineal obedecida por la opción europea. Se derivan fórmulas de precios mediante la sustitución de variables y la solución clásica de la ecuación de conducción del calor. A través del software matemático y los métodos de estimación de parámetros, se informan los resultados y se comparan con los datos del mercado financiero.
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