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Pricing Option with Stochastic Interest Rates and Transaction Costs in Fractional Brownian MarketsOpción de precios con tasas de interés estocásticas y costos de transacción en mercados brownianos fraccionarios

Resumen

Este trabajo aborda el problema de fijación de precios de opciones europeas en mercados fraccionarios de Brownianos. Se toman en cuenta dos factores, tasas de interés estocásticas y costos de transacción. Mediante técnicas de cobertura y replicación, se establecen sucesivamente las nuevas ecuaciones satisfechas por el bono cupón cero y la ecuación no lineal obedecida por la opción europea. Se derivan fórmulas de precios mediante la sustitución de variables y la solución clásica de la ecuación de conducción del calor. A través del software matemático y los métodos de estimación de parámetros, se informan los resultados y se comparan con los datos del mercado financiero.

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