Desde la declaración de COVID-19 como pandemia, los mercados bursátiles mundiales han sufrido enormes pérdidas, lo que ha llevado a los inversores a limitar o evitar estas pérdidas. El mercado de valores fue uno de los negocios que se vieron más afectados. Al mismo tiempo, las redes neuronales artificiales (ANNs) ya se han utilizado para predecir los precios de cierre en los mercados bursátiles. Sin embargo, las ANN independientes tienen varias limitaciones, lo que resulta en una menor precisión en los resultados de predicción. Esta limitación se resuelve utilizando modelos híbridos. Por lo tanto, se informó en la literatura sobre una combinación de redes de inteligencia artificial y optimización por enjambre de partículas para una predicción eficiente del mercado de valores. Este método predijo los precios de cierre de las acciones negociadas en el mercado de valores, permitiendo obtener la mayor ganancia con el mínimo riesgo. Sin embargo, los resultados no fueron tan satisfactorios. Para lograr una predicción con un alto grado de precisión en poco tiempo, en este documento
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Control de Energía de Hamilton para el Sistema Caótico con Atractores Ocultos
Artículo:
TransPrint: Un método para fabricar pantallas flexibles transparentes de forma libre.
Artículo:
Un Planificador Heurístico para Tuberías de Punto Flotante con Restricciones de Puertos
Artículo:
Topologías maestro-esclavo con bucles de bloqueo de fase
Artículo:
Conociendo Big Data
Artículo:
Creación de empresas y estrategia : reflexiones desde el enfoque de recursos
Libro:
Ergonomía en los sistemas de trabajo
Artículo:
La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial
Artículo:
Los web services como herramienta generadora de valor en las organizaciones