Resumen

Como una de las principales fuerzas en el mercado de futuros, los futuros de productos agrícolas ocupan una posición importante en el mercado chino. Dado que el mercado de futuros de China comenzó tarde y su madurez era baja, existen muchos riesgos. Este estudio se centra en el mercado de futuros de soja de Dalian. Se establecieron modelos de medición de riesgos dinámicos para analizar empíricamente problemas de medición de riesgos bajo diferentes niveles de confianza. Luego, la varianza condicional calculada por el modelo de volatilidad se introdujo en el modelo de valor en riesgo, y la precisión de la medición de riesgos se probó utilizando el modelo de prueba de tasa de fracaso. Los resultados empíricos muestran que los valores de riesgo calculados por los modelos establecidos en los niveles de confianza del 99% y 95% son más valiosos a través de la prueba de tasa de fracaso, y el riesgo del mercado de futuros de soja de China se puede medir de manera más precisa. Las características de cola

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Futuros de productos agrícolas; China; Mercado de futuros de soja de Dalian; Modelos de medición de riesgos; Modelo de volatilidad; Modelo de prueba de tasa de falla
• Keywords:Agricultural product futures; China; Dalian soybean futures market; Risk measurement models; Volatility model; Failure rate test model