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En los últimos años, a medida que los mercados financieros globales se han vuelto cada vez más interconectados, el grado de correlación entre activos financieros se ha vuelto más estrecho, y los avances tecnológicos han hecho que la transmisión de información sea más rápida, integrando las redes de información en los mercados de capitales en uno solo, lo que facilita que los problemas de riesgo del mercado financiero único formen riesgos sistémicos a través de un alto grado de efectos de interconexión del mercado. Basándose en las características de los mercados financieros que contienen componentes lineales y no lineales, este documento elige utilizar el modelo Autoregresivo Integrado de Medias Móviles (ARIMA) y modelos de Retroalimentación de Regresión de Vectores de Soporte (SVR) para integrar de manera efectiva el modelo ARIMA y el modelo SVR, teniendo en cuenta sus respectivas características lineales y no lineales. El documento elige utilizar el modelo ARIMA y los modelos SVR de retroalimentación para integrar de manera efectiva las fortalezas de los
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