Resumen

Consideramos un modelo de función de transferencia con coeficientes variables en el tiempo. Proponemos un procedimiento de estimación, basado en el método de mínimos cuadrados y expansiones de ondaleta de los coeficientes variables en el tiempo. Discutimos algunas propiedades estadísticas de los estimadores y evaluamos la validez de la metodología a través de un estudio de simulación. También presentamos una aplicación del procedimiento propuesto a un par real de series.

• Materias:Modelos de regresión Conjunto borroso Agrupamiento Factores de transcripción Modelo autorregresivo
• Subjects:Regression models Fuzzy set Clustering Transcription factors Autoregressive model
• Palabras claves:Modelo de función de transferencia; Coeficientes variables en el tiempo; Procedimiento de estimación; Método de mínimos cuadrados; Expansiones de wavelet; Propiedades estadísticas
• Keywords:Transfer function model; Time-varying coefficients; Estimation procedure; Least squares method; Wavelet expansions; Statistical properties