Resumen

Es frecuente encontrar series temporales de valor entero cuyo valor es pequeño y que muestran una tendencia con una fluctuación relativamente grande. Para tratar esta cuestión, presentamos un nuevo proceso de modelo de media móvil de valor entero de primer orden con cambios estructurales. Los modelos proporcionan un marco flexible para modelizar una amplia gama de estructuras de dependencia. Se discuten algunas propiedades estadísticas del proceso y también se presenta la estimación de momentos. Se ofrecen simulaciones para comprender mejor el comportamiento de los estimadores en muestras finitas.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:nuevo entero de primer orden, proceso modelo medio, comportamiento de muestra finita, conocimiento adicional, estructuras de dependencia, marco flexible, gran fluctuación, estimación de momentos, propiedades estadísticas, cambios estructurales
• Keywords:new first order integer, average model process, finite sample behaviour, additional insight, dependence structures, flexible framework, large fluctuation, moment estimation, statistical properties, structural changes