Resumen

En este documento, se propone un nuevo modelo de pronóstico de cartera FEPA basado en el método de descomposición EMD. El modelo se fundamenta en la descomposición modal empírica especial de series temporales financieras, análisis de componentes principales y redes neuronales artificiales para modelar y pronosticar series temporales financieras complejas no lineales, no estacionarias y multiescala con el fin de predecir índices bursátiles y tasas de cambio, e investigar empíricamente esta área candente en la investigación del mercado financiero. El modelo de pronóstico combinado propuesto en este documento se basa en la idea de síntesis de descomposición-reconstrucción, que mejora efectivamente la predicción de los modelos de series temporales financieras internas. En este documento, seleccionamos el Índice CSI 300 y la tasa de cambio como el mercado y los datos empíricos, y establecemos siete modelos de pronóstico para hacer predicciones sobre la tendencia a corto plazo del precio de cierre. Se introduce en este documento el

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Series temporales financieras; Modelo de pronóstico; Método de descomposición EMD; índices del mercado de valores; Tasas de cambio extranjeras; Mercado empírico
• Keywords:Financial time series; Forecasting model; EMD decomposition method; Stock market indices; Foreign exchange rates; Empirical market