Resumen

En aplicaciones prácticas, muchos datos como los datos económicos recopilados secuencialmente a menudo muestran cierta dependencia evidente. Este artículo estudia los modelos de regresión de coeficientes variables con diferentes variables de suavizado cuando los datos forman una secuencia estacionaria -mixing. Se proponen tanto los estimadores promediados como los integrados de las funciones de coeficientes. También se establecen las normalidades asintóticas de los estimadores promediados e integrados propuestos.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Datos; Modelos de regresión; Variables de suavizado; Funciones de coeficientes; Normalidades asintóticas; Estimadores
• Keywords:Data; Regression models; Smoothing variables; Coefficient functions; Asymptotic normalities; Estimators