Resumen

Aquí se brinda un algoritmo explícito simple para construir modelos de riesgo multifactor para reducir de forma considerable o eliminar el número de factores de riesgo. Para ello, necesita calcularse el factor matriz de covarianza. Esto se logra mediante la inserción tipo muñeca rusa: el factor matriz de covarianza se modela mediante un modelo factor, cuyo factor matriz de covarianza se modela a su vez a través de un modelo factor y así sucesivamente. Se discute en detalle cómo implementar este algoritmo en el caso de la clasificación industrial binaria basada en factores de riesgo, así como en presencia de factores de estilo no binarios.

• Materias:Administración Administración de riesgos Investigación operacional
• Subjects:Management Risk management Operations research
• Palabras claves:Ciencias de la administración, Investigación de operaciones, Optimización de procesos, Matriz de covarianza, Factores de riesgo, Modelo de muñeca rusa
• Keywords:Administration sciences, Operations research, Process optimization, Covariance matrix, Risk factors, Russian doll model