Resumen

El objetivo principal de este artículo es mostrar el papel de la estabilidad estructural en la modelización financiera; es decir, una propiedad específica de no arbitraje no se ve afectada por pequeñas perturbaciones en la dinámica de los modelos. Demostramos que bajo la suposición de estabilidad estructural, dada una multifunción convexa con valores en un conjunto compacto, existe un núcleo de transición estocástica cuyos soportes coinciden con esta multifunción y que es fuertemente Feller en el sentido estricto. También demostramos la preservación de la estabilidad estructural para desviaciones suficientemente pequeñas de los núcleos de transición para diferentes métricas de probabilidad.

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Rol; Estabilidad estructural; Modelado financiero; Propiedad de no arbitraje; Núcleo de transición estocástica; Preservación
• Keywords:Role; Structural stability; Financial modelling; No-arbitrage property; Stochastic transition kernel; Preservation