Resumen

Es bien sabido que las secuencias de diferencias de martingala son muy útiles en aplicaciones y teoría. Por otro lado, el movimiento Browniano fraccionario del operador, como una extensión del conocido movimiento Browniano fraccionario, también desempeña un papel importante tanto en aplicaciones como en teoría. En este artículo, estudiamos la relación entre ellos. Construimos una secuencia de aproximación del movimiento Browniano fraccionario del operador basada en una secuencia de diferencias de martingala.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Secuencias de diferencia de martingala; Movimiento browniano fraccional del operador; Aplicaciones; Teoría; Relación; Secuencia de aproximación
• Keywords:Martingale difference sequences; Operator fractional Brownian motion; Applications; Theory; Relation; Approximation sequence