Resumen

Los estudios existentes sobre las dificultades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) han descuidado el análisis cuantitativo de la propagación del riesgo de las PYMEs a los bancos. Por lo tanto, tomando a China como ejemplo, hemos analizado las dificultades de financiamiento de las PYMEs desde la perspectiva de la propagación del riesgo. Se utilizó el modelo GARCH de copula-CoVaR variable en el tiempo basado en la distribución sesgada-t para medir los efectos de la propagación del riesgo de las PYMEs en los bancos. Además, se analizaron los impactos heterogéneos de la propagación del riesgo en diferentes bancos, incluidos los bancos estatales, los bancos de acciones y los bancos comerciales de la ciudad. El estudio encontró que las PYMEs siempre tienen efectos obvios de propagación del riesgo en los bancos; es particularmente difícil para las PYMEs obtener préstamos de los mayores bancos estatales porque en casos extremos, las PYMEs tienen los

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Dificultades de financiamiento; PYMEs; Contagio de riesgo; Bancos; Modelo GARCH; Bancos estatales
• Keywords:Financing difficulties; SMEs; Risk spillovers; Banks; GARCH model; State-owned banks