Resumen

Proponemos y generalizamos un nuevo método de gradiente conjugado no lineal para la optimización sin restricciones. Se demuestra la convergencia global con la búsqueda de línea de Wolfe. Se reportan experimentos numéricos que respaldan los análisis teóricos y muestran que los métodos presentados superan al método CGDESCENT.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Propuesto; Generalizar; Método de gradiente conjugado no lineal; Optimización sin restricciones; Convergencia global; Experimentos numéricos
• Keywords:Proposed; Generalize; Nonlinear conjugate gradient method; Unconstrained optimization; Global convergence; Numerical experiments