Resumen

El valor de una opción juega un papel importante en las finanzas. En este documento, utilizamos la ecuación de BlackScholes, la cual está descrita por la derivada de orden fraccional no singular, para determinar el valor de una opción. Proponemos tanto un esquema numérico como una solución analítica. Estudios recientes en cálculo fraccional han incluido nuevas derivadas fraccionales con núcleos exponenciales y núcleos de Mittag-Leffler. Se ha encontrado que estas derivadas son aplicables en muchos problemas del mundo real. Como derivadas fraccionales sin núcleos no singulares, utilizamos una derivada fraccional de CaputoFabrizio y una derivada fraccional de Mittag-Leffler. Además, utilizamos el esquema numérico de AdamsBashforth y la integración fraccional para obtener el esquema numérico y la solución analítica, y proporcionamos representaciones gráficas para ilustrar estos métodos. Las representaciones gráficas demuestran que el enfoque de AdamsBashforth es útil para

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Opción; Valor; Ecuación de Black-Scholes; Derivada de orden fraccionario; Esquema numérico; Solución analítica
• Keywords:Option; Value; BlackScholes equation; Fractional-order derivative; Numerical scheme; Analytical solution