Resumen

Utilizamos el conjunto de proposiciones de algunos documentos anteriores para definir una versión difusa del valor de Black-Scholes donde la intensidad de interés instantáneo libre de riesgo, la volatilidad y el precio inicial de las acciones son números difusos cuyos parámetros se construyen con datos financieros estadísticos. Con nuestros números difusos de Black-Scholes, definimos índices de rendimiento que varían en el tiempo. Como ejemplo, con datos de la Bolsa de Valores italiana en MIB30, vemos que en 2004 y 2006 nuestros índices son negativos, es decir, son índices de rechazo a invertir y este rechazo aumentó. Por lo tanto, el 11 de noviembre de 2006 podríamos prever que el mercado se volverá más arriesgado: el riesgo de pérdida aumentará. Ahora, el 25 de enero de 2010, sabemos que esta predicción se ha cumplido. Obviamente, los parámetros de nuestros números difusos de Black-Scholes también pueden valorarse con datos incomplet

• Materias:Enjambre genético Control de tráfico Emisión de gases Sistemas de lógica Algoritmos evolutivos
• Subjects:Genetic Swarm Traffic control Gas emission Logic systems Evolutionary algorithms
• Palabras claves:Black-Scholes; Números difusos; índices; Riesgo; Pronóstico; Mercado financiero
• Keywords:Black-scholes; Fuzzy numbers; Indexes; Risk; Forecast; Financial market