Resumen

Se estableció un modelo de precios de opciones asiáticas de media geométrica con una tasa de costo de transacción monótona bajo el movimiento browniano fraccional. Se utilizó el método de ecuaciones diferenciales parciales para resolver este modelo y se obtuvieron las expresiones analíticas del valor de la opción asiática. Los experimentos numéricos muestran que el exponente de Hurst del movimiento browniano fraccional y la tasa de costo de transacción tienen un impacto significativo en el valor de la opción.

• Materias:Modelado matemático Modelo de red neuronal Tasa de convergencia Aritmética Ondículas libres
• Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
• Palabras claves:Media geométrica; Opción asiática; Modelo de fijación de precios; Tasa de costo de transacción; Movimiento Browniano fraccional; Expresiones analíticas
• Keywords:Geometric-average; Asian option; Pricing model; Transaction cost rate; Fractional Brownian motion; Analytical expressions