Resumen

La liquidez refleja la calidad del mercado. Cuando el mercado tiene escasez de liquidez, a menudo provoca dificultades en la negociación para los inversores y volatilidad en el precio de las acciones, lo que amplía el riesgo de inversión. Como herramienta de gestión de riesgos, las opciones atraen a inversores más informados a negociar debido a su diseño flexible. Para explorar si la información implícita basada en la formación del precio de la opción puede predecir la liquidez del mercado de valores, tomamos las opciones del SSE 50ETF desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020, como muestra de investigación. Basándonos en la idea de un enfoque basado en datos, extraemos la información implícita contenida en el precio de la opción, incluyendo la volatilidad implícita, el diferencial de volatilidad implícita y la prima de riesgo de varianza. A través del método de análisis de regresión, examinamos la capacidad de predecir la liquidez del

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Liquidez; Mercado; Opciones; Volatilidad implícita; Análisis de regresión; Mercado de valores
• Keywords:Liquidity; Market; Options; Implied volatility; Regression analysis; Stock market