Resumen

Este documento considera tanto un límite de regulación superior como un límite de regulación inferior impuesto en la proporción activo-pasivo en el tiempo regulatorio para reducir los riesgos de un crecimiento anormalmente rápido del precio de los activos en un corto período de tiempo (o apalancamiento de inversión alto), y para mitigar los riesgos de un bajo rendimiento de los activos (o una caída brusca). Aplicando la técnica de control óptimo estocástico, se deriva una ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Luego, la estrategia de inversión efectiva y la varianza mínima se obtienen explícitamente utilizando el método de dualidad de Lagrange. Además, se proporcionan algunos ejemplos numéricos para verificar la efectividad de nuestros resultados.

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Regulación vinculante; Ratio de activos y pasivos; Riesgos; Crecimiento a alta velocidad; Apalancamiento de inversión; Varianza mínima
• Keywords:Regulation bound; Asset-liability ratio; Risks; High-speed growth; Investment leverage; Minimum variance