Resumen

Nos enfocamos en los fondos mutuos de acciones ofrecidos por tres bancos malasios, a saber, Public Bank Berhad, CIMB y Malayan Banking Berhad. Los fondos mutuos de acciones o fideicomisos de acciones se agrupan en cuatro clusters basados en sus características y se categorizan como fondos inferiores, estables, de buen rendimiento y agresivos según sus tasas de retorno, varianza e índice de Treynor. Con base en el análisis de clusters, las tasas de retorno y varianza de los clusters se representan como números difusos triangulares para reflejar la incertidumbre del mercado financiero. Para encontrar la asignación óptima de activos en cada cluster, desarrollamos un modelo híbrido de optimización y difuso basado en tasas de retorno y varianza. Esto se logró maximizando el retorno difuso para un riesgo difuso tolerable y minimizando el riesgo difuso para un retorno difuso deseable por separado en diferentes niveles de confianza.

• Materias:Ideal borroso Subconjunto difuso Fondos mutuos Modelo híbrido
• Subjects:Ideal fuzzy Fuzzy subset Mutual funds Hybrid model
• Palabras claves:Fondos mutuos de renta variable; Bancos de Malasia; Conglomerados; Tasas de retorno; Varianza; Números difusos
• Keywords:Equity mutual funds; Malaysian banks; Clusters; Return rates; Variance; Fuzzy numbers