Resumen

En este documento se han utilizado técnicas de optimización para obtener una inversión óptima en una cartera seleccionada que brinde rendimientos máximos con entradas mínimas basadas en los datos secundarios proporcionados por una empresa en particular que se examina. Se realiza un análisis de sensibilidad para determinar la robustez del modelo resultante ante los cambios en los parámetros de entrada y para determinar una restricción redundante utilizando programación lineal. El desafío de determinar los fondos disponibles y asignar cada componente de la cartera para maximizar los rendimientos y minimizar las entradas por parte de los titulares y gerentes de carteras, que son los principales tomadores de decisiones en la asignación de sus recursos, no se puede cuantificar. Esta técnica de optimización se utiliza para obtener una cartera de inversión óptima que incluye riesgos financieros de una empresa con un monto disponible de $15,000,000.00 invertidos en petróleo crudo, valores hipotecarios, cultivos comerciales, certificados de depósito, depósitos a plazo fijo, bonos del tesoro y pré

• Materias:Modelo Matemático Simulación numérica Fraccionarios lineales Operadores diferenciales Matriz de transición
• Subjects:Mathematical model Numerical simulation Linear fractional Differential operators Transition matrix
• Palabras claves:Inversión; Cartera; Técnicas de optimización; Rendimientos; Parámetros de entrada; Análisis de sensibilidad
• Keywords:Investment; Portfolio; Optimization techniques; Returns; Input parameters; Sensitivity analysis