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Maximum Principle for Delayed Stochastic Linear-Quadratic Control Problem with State ConstraintPrincipio del máximo para el problema de control lineal-cuadrático estocástico con retardo y restricción de estado

Resumen

Este trabajo se ocupa de un tipo de problemas de control óptimo estocástico lineal-cuadrático con retraso y restricciones de estado. El dominio de control no es necesariamente convexo y la variable de control no entra en el coeficiente de difusión. Se establecen condiciones necesarias en forma de principio del máximo y condiciones suficientes.

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