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En este documento, estudiamos estrategias óptimas de inversión y reaseguro para un asegurador que enfrenta incertidumbre en el modelo. Se permite al asegurador adquirir nuevos negocios e invertir en un mercado financiero que consta de un activo libre de riesgo y un activo riesgoso cuyo proceso de precios está modelado por un movimiento Browniano geométrico. Al minimizar la distancia cuadrática esperada de la riqueza terminal con respecto a un punto de referencia dado bajo el escenario del peor caso, obtenemos las expresiones en forma cerrada de las estrategias óptimas y la función de valor correspondiente al resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Se presentan ejemplos numéricos para mostrar el impacto de los parámetros del modelo en las estrategias óptimas.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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