Resumen

Este documento investiga un problema de reaseguro óptimo robusto de exceso de pérdida e inversión con retraso y riesgos dependientes para un asegurador averso a la ambigüedad (AAI). Se asume que el proceso de riqueza de los AAI es de dos clases dependientes de negocios de seguros. Él/ella puede comprar reaseguro de exceso de pérdida del reasegurador e invertir en un activo libre de riesgo y un activo riesgoso cuyo precio sigue el modelo de Heston. Obtenemos las expresiones explícitas de la estrategia óptima de reaseguro de exceso de pérdida e inversión al maximizar la utilidad exponencial esperada de la riqueza terminal de los AAI. Finalmente, damos la prueba del teorema de verificación. Nuestros modelos y resultados planteados aquí pueden ser considerados como una generalización de los resultados existentes en la literatura.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Papel; Reaseguro de exceso de pérdida; Inversión; Retraso; Riesgos dependientes; Aseguradora con aversión a la ambigüedad
• Keywords:Paper; Excess-of-loss reinsurance; Investment; Delay; Dependent risks; Ambiguity-averse insurer