Resumen

La selección de acciones representa un desafío tanto para el inversor como para el investigador financiero. En este documento, se propone un enfoque híbrido para la asignación de activos, que ofrece una combinación de varias metodologías para la selección de carteras, como la topología del inversor, el análisis de clusters y el proceso analítico jerárquico (AHP) para facilitar la clasificación de los activos y la programación lineal multiobjetivo difusa (FMOLP). Este documento considera algunos factores importantes de las acciones, como el índice de fuerza relativa (RSI), el coeficiente de variación (CV), el rendimiento de los beneficios (EY) y la relación precio-ganancias de crecimiento (PEG ratio), además del riesgo y el rendimiento, y las acciones que se incluyen dentro de estos mismos factores. Empleando la programación lineal multiobjetivo difusa, se realiza una optimización utilizando siete funciones objetivo, a saber, rendimiento, riesgo, índice de fuerza relativa (RSI), coeficiente de variación (CV),

• Materias:Conjuntos difusos Lógica difusa Criterios múltiples difusos Arquitectura orientada a servicios Enfoque neuronal difuso
• Subjects:Fuzzy sets Fuzzy logic Fuzzy multiple criteria Service-oriented architecture Fuzzy Neural Approach
• Palabras claves:Selección de acciones; Inversor; Investigador financiero; Asignación de activos; Selección de cartera; Metodologías; Topología de inversores; Análisis de clusters; Proceso analítico jerárquico; Programación lineal multiobjetivo difusa; índice de fuerza relativa; Coeficiente de variación; Rendimiento de ganancias; Ratio precio-ganancias en crecimiento; Riesgo y rendimiento; Optimización; Funciones objetivo; Puntaje ponderado de AHP; Enfoque adaptativo ponderado; Pesos; Inversores; Solución
• Keywords:Stock selection; Investor; Finance researcher; Asset allocation; Portfolio selection; Methodologies; Investor topology; Cluster analysis; Analytical hierarchy process; Fuzzy multiobjective linear programming; Relative strength index; Coefficient of variation; Earnings yield; Price to earnings growth ratio; Risk and return; Optimization; Objective functions; AHP weighted score; Weighted adaptive approach; Weights; Investors; Solution